Результаты работы алгоритма ArtQuant
17 октября 2017 года мы вместе с компанией ITI Capital выпустили пресс-релиз о запуске робо-эдвайзера Артквант. Практически за год работы на российском фондовом рынке произошло множество событий, которые как позитивно влияли на динамику торгов, так и отправляли индексы вниз. Здесь мы сравним показатели, достигнутые портфелем акций,сформированным нашим алгоритмом, и динамику индекса Московской биржи.

Далее приведены результаты с 17 октября 2017 по 31 августа 2018 года.

Ключевые метрики

Общая доходность
: ArtQuant +19.7% - Индекс МосБиржи +12.1%
Доходность годовых: ArtQuant +22.9% - Индекс МосБиржи +14.0%

Хотя наш алгоритм,прежде всего, предназначен для снижения рисков инвестора, показатели доходности были существенно выше, чем у рынка в целом.

Максимальная просадка: ArtQuant -9.9% - Индекс МосБиржи -11.1%
Длительность просадки: ArtQuant 63 дня - Индекс МосБиржи 109 дней

Снижение максимальной просадки как по размеру, так и по длительности – это демонстрация высокого качества нашей стратегии. Это важнейшая для нас метрика, обеспечивающая "спокойный сон" наших инвесторов.

Показатель Шарпа ( Sharpe Ratio): ArtQuant 1.44 - Индекс МосБиржи 0.89

Это уже более профессиональный показатель, который является отношением доходности портфеля за вычетом безрисковой ставки и волатильности портфеля. Показатель выше 1 считается знаком превосходного качества стратегии. Хотя на большом сроке этот показатель может быть существенно ниже, это возникает из-за больших провалов, например, как это было в 2008 году.

Процент положительных месяцев: ArtQuant 81.8% - Индекс МосБиржи 63.6%

Итак, алгоритм робо-эдвайзера Artquant продемонстрировал сильные показатели за прошедший период. При этом важно помнить, что результаты приведены только по акциям, а значит будут отличаться от портфелей клиентов, которые содержат еще и облигации. Мы намеренно взяли акции, чтобы корректно сравнить с индексом Московской Биржи.
Инвестируйте с ArtQuant!
Минимальная сумма — 10 000 рублей.
Подходит для новичков и опытных инвесторов.
Made on
Tilda